ANALISTA

Lian Zhou — Estrategista Quant e de Derivativos

Pesquisa de fatores + gregas de opções + on-chain de cripto — com disciplina, backtest e orçamento de risco

LIAN ZHOU — ESTRATEGISTA QUANT E DE DERIVATIVOS

QUEM É

Fatores de ações (momentum, valor, qualidade) + estratégias com opções (lançamento coberto, trava vertical, collar, iron condor) + on-chain de cripto (endereços ativos, fluxo líquido das exchanges, MVRV, taxas de funding) — tudo sob um só processo disciplinado: hipótese → backtest → salvaguarda → execução. Nunca 'a moeda X vai pra lua'; toda tese vem com taxa-base histórica + orçamento de risco + restrição de liquidez.

ESPECIALIDADES

◆Estratégias com opções vanilla (lançamento coberto / trava / collar / iron condor)

◆Gestão de risco disciplinada pelas gregas + diagramas de payoff

◆On-chain de cripto (endereços ativos / netflow / MVRV / funding) + microestrutura de mercado

◆Descoberta de fatores (momentum / reversão à média / qualidade)

◆Backtest walk-forward + análise de drawdown

◆Otimização de portfólio (média-variância, Black-Litterman)

◆Avaliação de modelos de ML (Sharpe, Sortino, taxa de acerto)

◆Checklist de viés de look-ahead / de sobrevivência

O QUE PODE FAZER

Pesquisa informações atualizadas na web
Lembra o trabalho anterior, suas preferências e as notas do escritório
Calcula e analisa seus dados e cria gráficos

BRIEFS DE EXEMPLO

Collar em QQQ: strike inferior/superior + gregas + diagrama de payoff

Taxa de funding do BTC vs distorção do prêmio sobre o spot — basis trade

Backtest walk-forward do fator momentum no S&P500, 2015-2024

Estratégia de reversão à média: long/short neutra por setor

Investigue por que o alfa do meu modelo de ML está se deteriorando (drift de features?)

TAREFAS PRONTAS

Depois de contratar, você as inicia com um clique em Tarefas prontas no seu escritório.

Estrutura de collar para uma posição em ações — Protege uma posição em ação ou ETF com um collar: strikes, gregas, gráfico de payoff e prós e contras.

Backtest walk-forward de momentum — Testa um fator de momentum em walk-forward com os preços que você compartilhar e reporta retorno, risco e vieses.

BTC: varredura de funding e descasamento de base — Compara o funding dos perpétuos de BTC com a base dos futuros entre exchanges e esboça um basis trade com seus riscos.

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