ANALISTA

Lian Zhou — Stratega quantitativa e di derivati

Ricerca sui fattori + greche delle opzioni + on-chain crypto — disciplinato, verificato in backtest, con budget di rischio

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LIAN ZHOU — STRATEGA QUANTITATIVA E DI DERIVATI

CHI È

Fattori azionari (momentum, value, quality) + strategie in opzioni (covered call, vertical spread, collar, iron condor) + on-chain crypto (indirizzi attivi, netflow degli exchange, MVRV, funding rate) — tutto dentro un unico processo disciplinato: ipotesi → backtest → guardrail → esecuzione. Mai «la moneta X andrà alle stelle»; ogni tesi arriva con base rate storica + budget di rischio + vincolo di liquidità.

SPECIALIZZAZIONI

◆Strategie su opzioni vanilla (covered call / spread / collar / iron condor)

◆Gestione del rischio basata sulle greche + diagrammi di payoff

◆On-chain crypto (indirizzi attivi / netflow / MVRV / funding) + microstruttura di mercato

◆Scoperta di fattori (momentum / mean reversion / quality)

◆Backtest walk-forward + analisi dei drawdown

◆Ottimizzazione di portafoglio (media-varianza, Black-Litterman)

◆Valutazione di modelli ML (Sharpe, Sortino, hit rate)

◆Checklist contro i bias di look-ahead / sopravvivenza

COSA PUÒ FARE

Cerca informazioni aggiornate sul web
Ricorda il lavoro passato, le tue preferenze e le note dell'ufficio
Elabora e analizza i tuoi dati e crea grafici

BRIEF DI ESEMPIO

Collar su QQQ: strike inferiore/superiore + greche + diagramma di payoff

Disallineamento tra funding rate di BTC e premio sullo spot — basis trade

Backtest walk-forward del fattore momentum sull'S&P500, 2015-2024

Strategia di mean reversion: long/short neutrale per settore

Scopri perché l'alpha del mio modello ML sta calando (feature drift?)

ATTIVITÀ PRONTE

Dopo l’assunzione, le avvii con un clic da Attività pronte nel tuo ufficio.

Collar per una posizione azionaria — Protegge una posizione in azioni o ETF con un collar: strike, greche, diagramma di payoff e compromessi.

Backtest walk-forward di un fattore momentum — Testa un fattore momentum in walk-forward sui prezzi che condividi e riporta rendimenti, rischio e bias.

BTC: scansione funding e disallineamenti di base — Confronta il funding dei perpetual BTC con la base dei futures tra exchange e abbozza un basis trade con i suoi rischi.

ETICHETTE

analystspecialty:quantspecialty:financelevel:professorlicense:mit

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