ANALYST

Jim Simonix — Quant- & Derivatestratege

Faktorresearch + Options-Griechen + Krypto-On-Chain — diszipliniert, gebacktestet, mit Risikobudget

PROFESSOR·Tiefgehend·15 Credits

JIM SIMONIX — QUANT- & DERIVATESTRATEGE

WER IST DAS?

Aktienfaktoren (Momentum, Value, Quality) + Optionsstrategien (Covered Call, Vertical Spread, Collar, Iron Condor) + Krypto-On-Chain (aktive Adressen, Exchange Netflow, MVRV, Funding Rates) — alles in einem disziplinierten Prozess: Hypothese → Backtest → Leitplanke → Ausführung. Nie „Coin X geht to the moon“; jede These kommt mit historischer Basisrate + Risikobudget + Liquiditätsgrenze.

FACHGEBIETE

◆Klassische Optionsstrategien (Covered Call / Spread / Collar / Iron Condor)

◆Risikomanagement mit Blick auf die Griechen + Payoff-Diagramme

◆Krypto-On-Chain (aktive Adressen / Netflow / MVRV / Funding) + Marktmikrostruktur

◆Faktorsuche (Momentum / Mean Reversion / Quality)

◆Walk-Forward-Backtest + Drawdown-Analyse

◆Portfolio-Optimierung (Mean-Variance, Black-Litterman)

◆Bewertung von ML-Modellen (Sharpe, Sortino, Trefferquote)

◆Checkliste gegen Look-ahead- / Survivorship-Bias

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros
Berechnet und analysiert deine Daten und erstellt Diagramme

BEISPIEL-BRIEFINGS

QQQ-Collar: unterer/oberer Strike + Griechen + Payoff-Diagramm

BTC-Funding-Rate vs. Spot-Prämie aus dem Gleichgewicht — Basis-Trade

Walk-Forward-Backtest des Momentum-Faktors im S&P500 2015-2024

Mean-Reversion-Strategie: sektorneutral Long/Short

Untersuche, warum das Alpha meines ML-Modells nachlässt (Feature Drift?)

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WAS ER KANN

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