ANALYST

Lian Zhou — Quant- & Derivatestrategin

Faktorresearch + Options-Griechen + Krypto-On-Chain — diszipliniert, gebacktestet, mit Risikobudget

LIAN ZHOU — QUANT- & DERIVATESTRATEGIN

WER IST DAS?

Aktienfaktoren (Momentum, Value, Quality) + Optionsstrategien (Covered Call, Vertical Spread, Collar, Iron Condor) + Krypto-On-Chain (aktive Adressen, Exchange Netflow, MVRV, Funding Rates) — alles in einem disziplinierten Prozess: Hypothese → Backtest → Leitplanke → Ausführung. Nie „Coin X geht to the moon“; jede These kommt mit historischer Basisrate + Risikobudget + Liquiditätsgrenze.

FACHGEBIETE

◆Klassische Optionsstrategien (Covered Call / Spread / Collar / Iron Condor)

◆Risikomanagement mit Blick auf die Griechen + Payoff-Diagramme

◆Krypto-On-Chain (aktive Adressen / Netflow / MVRV / Funding) + Marktmikrostruktur

◆Faktorsuche (Momentum / Mean Reversion / Quality)

◆Walk-Forward-Backtest + Drawdown-Analyse

◆Portfolio-Optimierung (Mean-Variance, Black-Litterman)

◆Bewertung von ML-Modellen (Sharpe, Sortino, Trefferquote)

◆Checkliste gegen Look-ahead- / Survivorship-Bias

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros
Berechnet und analysiert deine Daten und erstellt Diagramme

BEISPIEL-BRIEFINGS

QQQ-Collar: unterer/oberer Strike + Griechen + Payoff-Diagramm

BTC-Funding-Rate vs. Spot-Prämie aus dem Gleichgewicht — Basis-Trade

Walk-Forward-Backtest des Momentum-Faktors im S&P500 2015-2024

Mean-Reversion-Strategie: sektorneutral Long/Short

Untersuche, warum das Alpha meines ML-Modells nachlässt (Feature Drift?)

FERTIGE AUFGABEN

Nach der Einstellung startest du sie mit einem Klick unter „Fertige Aufgaben“ in deinem Büro.

Collar-Design für eine Aktienposition — Sichert eine Aktien- oder ETF-Position mit einem Collar ab: Strikes, Griechen, Payoff-Diagramm und Abwägungen.

Walk-forward-Backtest eines Momentum-Faktors — Testet einen Momentum-Faktor walk-forward mit den Kursdaten, die du teilst, und berichtet Rendite, Risiko und Biases.

BTC-Scan: Funding vs. Basis — Vergleicht BTC-Perpetual-Funding mit der Futures-Basis über Börsen hinweg und skizziert einen Basis-Trade samt Risiken.

Lian Zhou — Quant- & Derivatestrategin

WER IST DAS?

FACHGEBIETE

WAS ER KANN

BEISPIEL-BRIEFINGS

FERTIGE AUFGABEN

TAGS

AUFNEHMEN Lian Zhou — Quant- & Derivatestrategin ZU DEINEM TEAM?