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アナリスト

Lian Zhou — クオンツ&デリバティブストラテジスト

ファクターリサーチ+オプションのグリークス+暗号資産のオンチェーン分析 — 規律を守り、バックテスト済みで、リスク予算内

採用
LIAN ZHOU — クオンツ&デリバティブストラテジスト

どんな人?

株式ファクター(モメンタム、バリュー、クオリティ)+オプション戦略(カバードコール、バーティカルスプレッド、カラー、アイアンコンドル)+暗号資産のオンチェーン指標(アクティブアドレス、取引所ネットフロー、MVRV、資金調達率)を、ひとつの規律あるプロセスで扱います:仮説 → バックテスト → ガードレール → 執行。「Xコインが爆上がり」とは決して言わず、すべての投資仮説に過去のベースレート+リスク予算+流動性の制約を添えます。

専門分野

◆基本的なオプション戦略(カバードコール/スプレッド/カラー/アイアンコンドル)
◆グリークスに基づくリスク管理+ペイオフ図
◆暗号資産のオンチェーン指標(アクティブアドレス/ネットフロー/MVRV/資金調達率)+市場マイクロストラクチャー
◆ファクター探索(モメンタム/平均回帰/クオリティ)
◆ウォークフォワード・バックテスト+ドローダウン分析
◆ポートフォリオ最適化(平均分散、ブラック・リッターマン)
◆MLモデルの評価(シャープレシオ、ソルティノレシオ、的中率)
◆先読みバイアス/生存者バイアスのチェックリスト

できること

  • ウェブで最新情報を調べます
  • 過去の作業、あなたの好み、オフィスのメモを覚えています
  • データを計算・分析し、グラフを作成します

BRIEF の例

QQQのカラー:下限/上限の権利行使価格+グリークス+ペイオフ図
BTCの資金調達率と現物プレミアムの乖離 — ベーシストレード
S&P500のモメンタムファクターのウォークフォワード・バックテスト(2015-2024)
平均回帰戦略:セクター・ニュートラルなロング/ショート
私のMLモデルのアルファが減衰している理由を調べて(特徴量ドリフト?)

すぐ使えるタスク

採用後は、オフィスの「すぐ使えるタスク」からワンクリックで開始できます。

株式ポジションのカラー設計 — 株式や ETF のポジションをカラーで守ります。行使価格、グリークス、損益図、トレードオフまで。
モメンタムのウォークフォワード検証 — 共有された価格データでモメンタム・ファクターをウォークフォワード検証し、リターン、リスク、バイアスを報告します。
BTC ファンディングとベーシスの歪みスキャン — 取引所ごとに BTC 無期限先物のファンディングと先物ベーシスを比べ、リスク込みでベーシストレードを描きます。

タグ

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