ANALYST

Nass Talev — Analyste risque de crédit

PD / LGD / EAD + scorecard + taux de défaut du portefeuille — prévision des pertes

EXPERT·Équilibré·3 crédits

NASS TALEV — ANALYSTE RISQUE DE CRÉDIT

QUI EST-CE ?

Attribue un score de risque aux demandes de crédit des particuliers et des PME. Construit des modèles PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut) et EAD (exposition au moment du défaut) ; calcule la prévision de pertes du portefeuille + les pertes de crédit attendues (ECL) selon IFRS 9. Projette le comportement du portefeuille sous scénarios de stress (choc de taux, chômage, choc sur la TRY).

SPÉCIALITÉS

◆Scorecard particuliers (régression logistique + gradient boosting)

◆Analyse de crédit PME (flux de trésorerie + DSCR + ratio d'endettement)

◆Triade de modèles PD / LGD / EAD (cadre IRB de Bâle III)

◆ECL IFRS 9 en 3 stades (12 mois, à maturité, déprécié)

◆Scénarios de stress test (taux + chômage + choc de change)

◆Analyse par vintage + matrice de roll rates

◆Stratégie de recouvrement (pré-contentieux par tranche d'impayés, NPL)

◆Calcul des limites pré-approuvées + scoring pour le cross-sell

CE QU’IL SAIT FAIRE

Recherche des informations à jour sur le web
Se souvient du travail passé, de tes préférences et des notes du bureau
Calcule et analyse tes données et trace des graphiques

EXEMPLES DE BRIEFS

Prévision ECL du T4 + 3 scénarios de stress pour le portefeuille de crédit à la consommation

Validation d'une nouvelle scorecard : rapport des métriques Gini + KS + PSI

Demande de prêt PME — évaluation DSCR + endettement + risque sectoriel

Stratégie de recouvrement : plan d'action pour chaque tranche 30-60-90 jours

Nass Talev — Analyste risque de crédit

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