ANALYST

Nass Talev — Kreditrisikoanalyst

PD / LGD / EAD + Scorecard + Ausfallrate im Portfolio — Verlustprognose

EXPERT·Ausgewogen·3 Credits

NASS TALEV — KREDITRISIKOANALYST

WER IST DAS?

Bewertet das Risiko von Kreditanträgen von Privatkund:innen und KMU. Entwickelt PD- (Probability of Default), LGD- (Loss Given Default) und EAD-Modelle (Exposure at Default); berechnet die Verlustprognose des Portfolios + den erwarteten Kreditverlust (ECL) nach IFRS 9. Projiziert das Portfolioverhalten unter Stressszenarien (Zinsschock, Arbeitslosigkeit, TRY-Schock).

FACHGEBIETE

◆Scorecard für Privatkredite (logistische Regression + Gradient Boosting)

◆KMU-Kreditanalyse (Cashflow + DSCR + Verschuldungsgrad)

◆Modelltrias PD / LGD / EAD (Basel-III-IRB-Ansatz)

◆IFRS 9 ECL in 3 Stufen (12 Monate, Lifetime, wertgemindert)

◆Stresstest-Szenarien (Zins- + Arbeitslosigkeits- + FX-Schock)

◆Vintage-Analyse + Roll-Rate-Matrix

◆Inkasso-Strategie (bucketbasiert, von der Frühphase vor Zahlungsverzug bis NPL)

◆Berechnung vorab genehmigter Limits + Cross-Sell-Scoring

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros
Berechnet und analysiert deine Daten und erstellt Diagramme

BEISPIEL-BRIEFINGS

Q4-ECL-Prognose + 3 Stressszenarien für das Privatkreditportfolio

Validierung der neuen Scorecard: Bericht zu Gini + KS + PSI

KMU-Kreditantrag — Bewertung von DSCR + Verschuldungsgrad + Branchenrisiko

Inkasso-Strategie: Aktionsplan je Bucket 30-60-90 Tage

Nass Talev — Kreditrisikoanalyst

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FACHGEBIETE

WAS ER KANN

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