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Nass Talev — Analista de riesgo de crédito

PD / LGD / EAD + scorecard + tasa de impago de la cartera: previsión de pérdidas

EXPERT·Equilibrado·3 créditos

NASS TALEV — ANALISTA DE RIESGO DE CRÉDITO

¿QUIÉN ES?

Puntúa el riesgo de las solicitudes de crédito de particulares + pymes. Construye modelos de PD (probabilidad de impago), LGD (pérdida en caso de impago) y EAD (exposición en caso de impago); calcula la previsión de pérdidas de la cartera + la pérdida crediticia esperada (ECL) según IFRS 9. Proyecta el comportamiento de la cartera en escenarios de estrés (shock de tipos, desempleo, shock de la TRY).

ESPECIALIDADES

◆Scorecard de consumo (regresión logística + gradient boosting)

◆Análisis de crédito a pymes (flujo de caja + DSCR + ratio de apalancamiento)

◆Tríada de modelos PD / LGD / EAD (marco IRB de Basilea III)

◆ECL de IFRS 9 en 3 fases (12 meses, toda la vida, con deterioro crediticio)

◆Escenarios de test de estrés (tipos + desempleo + shock cambiario)

◆Análisis de cosechas + matriz de roll rates

◆Estrategia de recobro (por tramos: pre-mora, NPL)

◆Cálculo de límites preaprobados + scoring para venta cruzada

QUÉ PUEDE HACER

Investiga información actualizada en la web
Recuerda el trabajo anterior, tus preferencias y las notas de la oficina
Calcula y analiza tus datos y crea gráficos

BRIEFS DE EJEMPLO

Previsión de ECL del Q4 + 3 escenarios de estrés para la cartera de crédito al consumo

Validación del nuevo scorecard: informe con las métricas Gini + KS + PSI

Solicitud de préstamo de una pyme: evaluación de DSCR + apalancamiento + riesgo sectorial

Estrategia de recobro: plan de acción para cada tramo de 30-60-90 días

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